Получайте новости с этого сайта на
Torgoviy_sovetnik

Доходность стратегий за 2011 год.

Для стратегий 2011 год начался весьма неплохо: С января по апрель они прибавила 23,1% (Бета) и 10,8% (Альфа). Но затем, когда на рынке пошли одна за другой волны снижения, стратегии также не смогли удержаться в положительной зоне и на дне корректировалась порядка 30% от своих максимумов, а итоговый результат за год составил -6,6% по стретегии Бета и -12,3% по стратегии Альфа. Конечно нельзя назвать это положительным результатом, однако снижение по стратегии было меньше, чем по рынку в целом (индекс ММВБ потерял 16,9%). И это при том, что и Альфа, и Бета используют маржинальные позиции, что потенциально может удвоить убытки при нисходящем движении. Однако, убытки оказались даже меньше, чем по рынку в целом, что можно признать в целом удовлетворительным результатом. Напомню, что максимальная просадка по стратегиям составляет порядка 35%, но даже в этот сложный год, в который многие стратегии превысили свои предыдущие максимальные просадки, Альфе и Бете удалось удержаться в рамках заявленных рисков. Да и за первые две недели января стратегии уже успели прибавить порядка 11%, что позволяет смотреть в 2012 год с осторожным оптимизмом.

Welcome!!! Is it your First time here?

What are you looking for? Select your points of interest to improve your first-time experience:

Apply & Continue